Obiettivi formativi
<p>Scopo del corso è illustrare gli strumenti matematici di base necessari per lo studio dei modelli finanziari che saranno approfonditi durante l’intero corso di studi, con particolare riferimento alla Teoria delle Probabilità ed all’ottimizzazione in più variabili.</p>
Contenuti dell'insegnamento
<p> I diversi approcci alla Teoria delle Probabilità. La Matematica delle Probabilità. Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità. Cenni alla Teoria delle Decisioni. Cenni al criterio del Value at Risk.</p>
<p>Calcolo differenziale in più variabili: la formula di Taylor; ottimizzazione libera e vincolata. Il coefficiente beta. Cenni al modello della selezione del portafoglio di Markowitz.</p>
<p>Programmazione lineare (cenni).</p>
Bibliografia
<p>E. Castagnoli, M. Cigola, L. Peccati, Probability, Milano, Egea, 2007; <br />
E. Castagnoli, M. Cigola, L. Peccati, Matematica in azienda 2: complementi di analisi, Milano, Egea, 2006. </p>
<p>Dispense a cura del docente.</p>
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