Obiettivi formativi
<br />Il corso intende sviluppare le conoscenze e le competenze degli studenti in merito a:<br />a) le chiavi di comprensione della profonda evoluzione dell'attività bancaria, con particolare riferimento alle innovazioni nei processi e negli strumenti alla base dell'attività creditizia;<br />b) i modelli per la costruzione di rating interni e i principi per una corretta impostazione dei processi di affidamento, anche alla luce dei nuovi orientamenti della vigilanza internazionale;<br />c) l'impatto delle innovazioni citate sull'organizzazione, sui modelli di gestione e sulle relazioni fra banche e imprese.<br />Lo studente si avvicina alle concrete problematiche di gestione delle banche sviluppando competenze di general management e acquisisce competenze specialistiche di credit risk management spendibili sia all'interno di banche e intermediari finanziari, sia in società di consulenza sia infine nelle società informatiche che stanno accompagnando l'evoluzione delle banche.<br />Il corso comprende lezioni ed approfondimenti operativi svolti anche con il supporto di case studies.
Prerequisiti
<br />Lo studente dovrà preferibilmente aver sostenuto, nel corso di studi triennale, gli insegnamenti di strumenti finanziari, di economia del sistema finanziario e di corporate banking.<br />Lo studente dovrà aver acquisito competenze di base in merito ai modelli VAR.<br />
Contenuti dell'insegnamento
<br />- La nuova definizione di rischio di credito<br />- Le basi del credit risk management<br />- La vigilanza internazionale e il nuovo accordo Basilea 2<br />- I credit risk models e i sistemi di rating<br />- La diffusione dei rating nelle banche<br />- Il ruolo delle agenzie di rating e dell’informativa esterna<br />- L’implementazione del sistema di rating: il processo di rating assignment<br />- I processi di rating quantification<br />- Le Autorità di Vigilanza e il processo di validazione dei rating interni<br />- Il contesto e la strategia delle banche italiane.<br /><br /><br />
Programma esteso
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Bibliografia
<br />DE LAURENTIS G., CASELLI S., Miti e verità di Basilea 2, EGEA, Milano, 2004<br />SIRONI A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano, 2005 <br /><br />
Metodi didattici
La valutazione si basa su un colloquio orale, nel quale vengono testate sia la conoscenza dei concetti di base relativi alla definizione di rischio di credito e alla normativa in materia di requisiti patrimoniali (Basilea 2 e Direttiva CRD), sia le competenze acquisite in merito ai modelli di misurazione del rischio suddetto con particolare riferimento alla determinazione del rating della PD, della LGD, della EAD.
Modalità verifica apprendimento
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Altre informazioni
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